应用计量经济学 原书第5版

2 (p0-1): 第一篇 基本回归模型
2 (p0-2): 第1章 回归分析概述
2 (p0-3): 1.1 什么是计量经济学
4 (p0-4): 1.2 什么是回归分析
9 (p0-5): 1.3 估计的回归方程
11 (p0-6): 1.4 一个简单的回归分析例子
13 (p0-7): 1.5 使用回归解释住宅价格
15 (p0-8): 1.6 小结
21 (p0-9): 第2章 普通最小二乘法
21 (p0-10): 2.1 一元回归模型的OLS估计
24 (p0-11): 2.2 多元回归模型的OLS估计
28 (p0-12): 2.3 回归方程的质量评价
29 (p0-13): 2.4 估计模型的总体拟合度的描述
32 (p0-14): 2.5 ？2被滥用的一个例子
34 (p0-15): 2.6 小结
39 (p0-16): 第3章 经典模型
39 (p0-17): 3.1 经典假设
43 (p0-18): 3.2 ？的抽样分布
46 (p0-19): 3.3 高斯-马尔可夫定理和OLS估计量的性质
47 (p0-20): 3.4 标准计量经济学符号
48 (p0-21): 3.5 小结
52 (p0-22): 4.1 什么是假设检验
52 (p0-23): 第4章 假设检验
57 (p0-24): 4.2 t检验
62 (p0-25): 4.3 t检验的例子
67 (p0-26): 4.4 t检验的局限性
69 (p0-27): 4.5 小结
74 (p0-28): 4.6 附录：F检验
82 (p0-29): 第二篇 经典假设的违背
82 (p0-30): 第5章 模型设定：选择解释变量
82 (p0-31): 5.1 遗漏变量
87 (p0-32): 5.2 不相关变量
88 (p0-33): 5.3 滥用模型设定准则的一个实例
90 (p0-34): 5.4 模型设定搜索
93 (p0-35): 5.5 选择自变量的一个例子
94 (p0-36): 5.6 小结
101 (p0-37): 5.7 附录：另外的模型设定准则
106 (p0-38): 第6章 设定：选择函数形式
106 (p0-39): 6.1 常数项的使用与解释
108 (p0-40): 6.2 备选函数形式
115 (p0-41): 6.3 滞后的解释变量
116 (p0-42): 6.4 使用虚拟变量
117 (p0-43): 6.5 斜率虚拟变量
121 (p0-44): 6.6 不正确函数形式的问题
122 (p0-45): 6.7 小结
131 (p0-46): 7.1 完全与不完全的多重共线性
131 (p0-47): 第7章 多重共线性
134 (p0-48): 7.2 多重共线性的后果
137 (p0-49): 7.3 多重共线性的侦察
139 (p0-50): 7.4 多重共线性的补救
142 (p0-51): 7.5 选择适当的补救方法
147 (p0-52): 7.6 小结
155 (p0-53): 第8章 序列相关
155 (p0-54): 8.1 纯序列相关与非序列相关
160 (p0-55): 8.2 序列相关的后果
161 (p0-56): 8.3 德宾-沃森d检验
163 (p0-57): 8.4 序列相关的补救方法
166 (p0-58): 8.5 小结
174 (p0-59): 第9章 异方差
174 (p0-60): 9.1 纯异方差与非纯异方差
178 (p0-61): 9.2 异方差的后果
178 (p0-62): 9.3 检验异方差
182 (p0-63): 9.4 异方差的补救方法
186 (p0-64): 9.5 一个更完整的例子
190 (p0-65): 9.6 小结
202 (p0-66): 第三篇 基本回归模型的扩展
202 (p0-67): 第10章 时间序列模型
202 (p0-68): 10.1 动态模型
205 (p0-69): 10.2 序列相关和动态模型
207 (p0-70): 10.3 葛兰杰因果关系
208 (p0-71): 10.4 谬误相关和非平稳性
213 (p0-72): 10.5 小结
218 (p0-73): 第11章 虚拟应变量技术
218 (p0-74): 11.1 线性概率模型
222 (p0-75): 11.2 二分应变量logit模型
226 (p0-76): 11.3 其他虚拟应变量技术
228 (p0-77): 11.4 小结
235 (p0-78): 第12章 联立方程
235 (p0-79): 12.1 结构方程和诱导型方程
238 (p0-80): 12.2 普通最小二乘法的偏误
240 (p0-81):…